Отчёт подписчикам копитрейдинга за месяц: прибыль, пополнения и открытый PnL

Счёт вырос за месяц, а подписчик спрашивает: «Это заработала стратегия или вы внесли деньги?» Один скриншот баланса не отвечает на вопрос. Месячный отчёт своей аудитории должен объяснять, откуда взялось изменение средств и какая часть результата ещё остаётся в открытых позициях.

Для трейдера, который ведёт собственный копи-сервис, полезнее короткая сверяемая сводка, чем эффектный процент. Её можно составить вручную: это порядок работы с данными, а не обещание автоматического отчёта CopyTrader.

Что зафиксировать в месячном отчёте

Начните с границ: какой счёт или набор счетов вы описываете, за какой период, в какой валюте и часовом поясе. Например, октябрь — от 1 октября 00:00 до 1 ноября 00:00 UTC, правая граница не включается. Для нескольких валют заранее укажите источник и момент пересчёта.

Сохраните стоимость счёта с учётом открытых позиций — equity — на обе границы. Рядом нужны пополнения и выводы с датами, реализованный PnL за период, открытый PnL на начало и конец, комиссии и funding. Для переоценки открытых позиций используйте одну указанную методику: например, mark price. Не смешивайте её с последней ценой сделки в другой части отчёта.

Издержки учитывайте один раз. В справке Bybit по USDT-контрактам открытый PnL не включает торговые комиссии и funding, а Closed P&L их учитывает. Это пример конкретной площадки, не универсальное определение полей. Проверьте состав своей выгрузки; платежи по позициям, открытым в прошлом месяце, нельзя целиком приписывать текущему.

Пополнение — не прибыль: пример сверки

Ниже вымышленный учебный счёт, не результат клиента, стратегии или CopyTrader. Все суммы — USDT; других активов, бонусов, процентов и корректировок нет. Комиссии и чистый расход funding за месяц выделены отдельно. Внешняя плата за сервис и налоги в пример не входят.

Счёт вырос на 2 200, но чистый внешний приток составил 2 000. Результат периода после указанных издержек — +200 USDT:

12 200 − 10 000 − 3 000 + 1 000 = 200.

Проверка через составляющие даёт то же число: 600 + (−100 − 200) − 100 = 200. Здесь важно изменение открытого PnL, то есть −300, а не только его конечное значение −100. Иначе часть результата прошлого месяца попадёт в текущий повторно.

Эта сверка не вычисляет доходность в процентах. Деление 200 на стартовые 10 000 даст 2%, но не учтёт, когда менялся капитал. Для time-weighted return (TWR) нужны оценки equity на границах денежных потоков и последовательный расчёт подпериодов. Такой подход описан в документации cTrader; это не подтверждение функции CopyTrader. Если нужных оценок нет, публикуйте проверенную сумму результата, а не называйте её TWR.

Как написать итог аудитории

Для учебного счёта выше сообщение могло бы выглядеть так:

За октябрь equity счёта выросла с 10 000 до 12 200 USDT. Изменение включает чистое пополнение 2 000 USDT. Результат периода после биржевых комиссий и funding — +200 USDT: реализованный PnL до издержек +600, изменение открытого PnL −300, издержки −100. На конец месяца открытый PnL равен −100 USDT и ещё может измениться. Плата за сервис и налоги здесь не учтены. Доходность в процентах не приводим: оценок equity на даты денежных потоков нет.

В собственном отчёте добавьте одну содержательную строку об оставшемся риске: какие позиции открыты, каков их размер и где сосредоточена экспозиция. Если показываете максимальную просадку, укажите метод и частоту наблюдений. Двух месячных снимков для неё недостаточно.

Общий отчёт относится к названному счёту, не ко всем подписчикам. Их даты подключения, движения средств, размеры позиций, цены исполнения и издержки могут отличаться. Персональную сверку делайте по данным конкретного счёта; в общий канал не выкладывайте чужие балансы, реквизиты и идентификаторы.

Что сохранить перед отправкой

Сохраните исходные выписки, снимки equity, журнал денежных потоков, правила пересчёта и файл расчёта. Перевод между двумя счетами внутри выбранного набора — не внешний поток для этого набора. Отдельно обозначьте плату за сервис, особенно если она списана вне торгового счёта: «после биржевых издержек» не означает «после всех расходов подписчика».

Если сумма не сходится, не прячьте разницу в строку «прочее». Отметьте отчёт как предварительный, назовите непроверенную операцию и дату следующего обновления. Исправляя опубликованный отчёт, оставьте номер версии и объяснение изменения.

Состав финансового отчёта не определяет счёт на оплату. Условия вознаграждения разобраны отдельно в статье «Подписка или процент от прибыли». А события копирования и история позиций CopyTrader помогают разбирать работу копирования, но сами по себе не заменяют сверку средств.

Перед следующей рассылкой соберите один такой отчёт по своему счёту и проверьте обе стороны равенства. Если только организуете копирование для своей аудитории, начните с условий собственного сервиса CopyTrader, а формат отчётности согласуйте до подключения подписчиков.

Материал не является инвестиционной рекомендацией. Торговля может привести к потере средств; понятный отчёт не делает стратегию безопасной и не гарантирует будущую доходность.